FF2023-10-31 23:28:25
FF老师，麻烦再讲解下OAS和Z的含义，不是很懂，为什么option cost是两者相减呢？看课件里面的公式，Z和OAS看起来是一样的，是选择估值的债券标的有什么差别嘛？
回答（1）
Danyi2023-11-01 16:44:33
Danyi同学你好，
OAS是剔除权利之后的spread，顾名思义也就是在Z-spread里面把权利option cost剔除后，就是OAS.
因此OAS=Z-spread - option cost
- 评论（1）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片