李同学2019-01-10 17:01:48
李同学老师 组合reading47课后的第16题我不是很理解,能麻烦您再解释一下原因吗? 这里的F(GDP)是相关系数的意思吗? 要减去benchmark的0.5 ,才能看作active risk的解释变量之一,是这个意思吗
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Chris Lan2019-01-11 09:32:55
Chris Lan同学你好，
这题问你说被解释的主动风险，所谓主动风险就是和benchmark的偏离，你看附件中的贴图，组合2的每个因子和基准都不同，说明他因子的权重对于组合都是有偏离的，所以这些偏离就是主动风险。这种情况你要记往，只要跟基准不一样，就对主动风险有贡献，跟他的数值是不是0无关。
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