水同学2023-10-30 04:15:50
水同学衍生，老师，用转化因子调整非QFP债券，使它可以与标准QFP债券进行比较，如图，为什么两种操作得出的结果不一样呢？
回答（1）
最佳
Evian, CFA2023-11-01 18:51:06
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
有两个原因：
1.套利机会应该是全价/交易价格（dirty price）轧差
2.标准债券是虚拟的，不用于真实交易
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