林同学2023-10-29 22:38:01
林同学16.7%是组合的风险吧，也不是ZF的风险，为什么可以乘16.7%求Rp-Rb?
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Essie2023-10-29 23:54:24
Essie你好，16.7%是新组合的风险没错，它不一定直接是ZF的风险，但是第二小题中有一个隐性的条件，“the optimal level of active risk, and the corresponding total excess return”，它让我们站在当前组合的风险就是最优主动风险的情况下，让我们求超额回报。即目前ZF的风险也是16.67%。
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老师，是不是组合p的IR和最优组合的IR是相等的，因为不管在benchmark和组合p中怎么配置，IR是不变的。同样，Ra也是一样不变的。
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对的，是相等的。
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