Ava2023-10-29 21:07:42
Ava这题完全没有讲解，为什么long call或put，gammer都是大于0。shor时小于0.
回答（1）
最佳
Evian, CFA2023-10-29 23:49:08
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
一阶导是斜率，对应期权中的delta
二阶导是凸性，对应期权中的gmma
对于Gamma的理解，long call和long put的Gamma都大于0，对投资者有利，类似债券中的涨多跌少
short call 和 short put都是小于0，和以上内容相反
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