KEVO2023-10-29 14:09:10
KEVO衍生百题Case11 Q2
回答（1）
最佳
Evian, CFA2023-10-29 23:47:19
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
二叉树模型对利率为标的资产的欧式看涨期权定价
由于不能提前行权，于是将期末每个时间点上判断期权的价值，然后将价值折现到0时刻，这就是期权未来现金流折现求和的思路
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请参考以下草图
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老师 请问三时间点的折现率在这里是有什么意义呢？
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同学你好，你说的折现率，应该是末支的三个利率，它们在估值的过程中不发挥折现的功能
图里的2.65%、1.85%、1.36%是t=2时刻观察到的市场利率，它们对应的是t=2~3时间段的市场投资或者融资利率
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