天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

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鸿同学2023-10-26 23:05:41

老师 计算cva的折现因子,我看答案是用无风险利率3%做的,不应该用spot rate去折现吗?

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回答(1)

Danyi2023-10-27 16:54:27

同学你好,
因为这里前面case里面说到了:Answer the first two questions (1–2) based on the assumptions made by Marten Koning, the junior analyst. Answer questions (4) based on the assumptions made by Daniela Ibarra, the senior analyst.

Marten Koning, the junior analyst.的理论就是the assumptions that there is no interest rate volatility and that the government bond yield curve is flat at 3%.

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