Ava2023-10-26 22:01:58
Ava这里的Wp指的一个组合已经配比好了各资产权重，只是代表这个组合和benchmark之间偏离度的权重？具体怎么理解？比如股票偏离benchmark 3%，债券偏离5%，Wp变化如果是新增1%，那股票偏离就是3%（1+1%），债券偏离是5%（1+1%），是这个意思吗
回答（1）
Essie2023-10-28 21:11:19
Essie你好，wp是主动组合的权重，1-wp是benchmark的权重。
wp不是偏离benchmark的权重。偏离benchmark权重的指标叫主动权重，即active weight，用Δwi来表示，Δwi = wP,i − wB,i，用组合的权重减去基准的权重得到，比如组合配置了40%的股票，基准配置了35%的股票，那么active weight就是5%。如果Δwi增加1%，那么股票距离基准的偏离也会增加，就是6%。
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