Ava2023-10-26 20:48:11
Ava这几个公式都什么意思，怎么理解，怎么记忆，特别是最后一个最优权重，分子和分母一样的，多一个加权怎么解释，应该是区别开没有做区分，具体怎么理解
回答（1）
Essie2023-10-28 21:07:09
Essie你好，有关IR和主动风险的公式需要记忆掌握，考试可能会考计算。但是最右边的delta w*的公式不需要掌握，考试不会考。IR=TC*IC*根号下BR，这是fundamental law，说明了基金经理主动管理的能力来自于三部分，TC执行能力，IC预测能力，以及BR一年中独立预测的次数。
主动风险的公式是推导出来的，老师课上也有讲过，见下图。
关于权重的公式，sigma A是主动组合的风险，sigma i是预测的主动证券回报的波动率，ui是预测的主动回报。
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