孙同学2023-10-26 14:43:47
孙同学这个题的benchmark放在这是有什么用呀，我还以为要用portfolio 的Factor sensitivity 除以benchmark的sensitivity, 因为除了market因子，其他因子的benchmark sensitivity都不是1
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Essie2023-10-27 10:24:06
Essie你好，有关benchmark的因子敏感性是用来做第五题的，在第五题中，我们要对主动回报的部分进行计算并归因，看一下是哪个因子在主动回报中的贡献是最大的。这时会同时用到组合和基准的因子敏感性，以及因子回报率的信息。
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