xx2023-10-26 12:02:35
xx如果t2时间也有div，那在分子上要再加0.5?
回答（1）
Evian, CFA2023-10-26 15:41:25
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
请问一下
你说的“分子”是哪里的分子？
如果t=2时刻有股利发放，那么S0首先要减去这笔股利在0时刻的现值PV（D）
如果t=1时刻提前行权，买入股票，那么t=1时刻持有股票，那么t=2也会持有股票并获得股利，那么t=1时刻还需要在行权价值之上，加上t=1和t=2时刻的股利（考虑折现）
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就是c+的部分，来自第二时间点的折现，加上15块钱的分红。那如果t=2的时候也分红，c+还要考虑t=2时候的分红折现？那c++是不是也是要考虑t=2时间点的分红？
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另外如果t=1不行权，就是没有分红可拿？
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如果t=2的时候也分红，c+要考虑t=2时候的分红折现，因为S0是踢除了所有分红，那么在t=1时考虑提前行权时刻的股利要考虑，未来t=2时刻的股利也要考虑。这个思路和未来现金流折现求和一样，只要是未来的现金流都要考虑
c++也是要考虑t=2时间点的分红
如果t=1不行权，t=1时间点的分红不可拿，t=2时刻的股利可拿
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即使t=2是最后一个时间点的话， 有可能也不行权吗？这样的话股利就不用算吗
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不行权的话，拿不到股票，也就没有对应股利，你说的对，不用算
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