ksming_2023-10-25 19:41:08
ksming_这里计算discount factor的时候是直接乘以x90/360,x180/36，但是之前类似的题目有一计算日元利率quaterly reset的discount factor的时候把90/360,180/360放在次方上的，怎么判断的啊？还有一道题，有六期B6和四期B4那道discount factor考了两遍，次方又不是按照天数是期数？
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Evian, CFA2023-10-29 23:42:01
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
只要涉及FRA和Swap rate的计算，那么利率使用单利计算方式，例如你说的r x 90/360
如果是其它计算，需要看情况，一般情况是复利计算，例如你说的90/360在指数位置，而特殊情况是连续计息，例如：S0 x e^rT
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