CINDY X回答（1）
Essie2023-10-26 11:00:04
Essie你好，改成90%也不对。
VaR是小概率下的最小损失，大概率下的最大损失。从左尾和右尾都可以进行解释，这里C错在这样的表述会产生歧义。
C当前的说法是95%的情况都会出现损失，只是损失不超过6.5m，所以是错误的。因为95%的情况下不止出现了损失，还有盈利的可能性。所以不能单说出现损失的可能性为95%。
正确的说法是“95% prob下，if loss, max loss是多少”。或者说有95%的概率，所得的回报会大于-6.5 million（包含损失与盈利）。
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