孙同学2023-10-25 13:59:12
孙同学老师好，虽然组合C的Active风险低，但是style factor 是47%，这一项是不是和benchmark差别很大，差别这么大，还能判断C是被动管理的基金吗？
回答（1）
最佳
Essie2023-10-25 14:51:21
Essie你好，是不是主动管理的基金主要看主动风险active risk的大小，如果主动风险比较小，那么组合跟踪基准的程度比较高，大概率属于被动投资。
可以看到组合C的active risk非常小，只有1%，所以C是被动管理的组合。只是在这1%中，有47%是style factor贡献的，但是本质上这部分的偏差还是非常小的。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片