Dirk2023-10-24 23:12:16
Dirk第三题，Vputable=Vpure+Vput，此时利率下降，Vput在下降，但只要Vput为正，Vputable上升幅度就应该比Vpure大才对吧
回答（1）
Danyi2023-10-25 18:00:22
Danyi同学你好，
利率下降，put更不可能行权，所以价值下降。这时候不是看整体putable bond的绝对值，而是比较跟不含权债券的变动幅度，因为构成putable bond中的一部分的价值是下降的，所以putable bond的上升幅度比不上不含权那样上升的幅度。
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