Angie2023-10-22 12:31:16
Angie为啥无风险利率和看涨期权是正相关，利率上升，价格下降，v call降低，v callable上升对吗
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Nicholas2023-10-25 09:54:38
Nicholas同学，早上好。
我们可以通过买卖权平价来推导得出，
P+S=C+K,
C=P+S-K,无风险利率是在K的分母位置用来折现的，因此无风险利率越大，最后一项越小，减项越小，整体越大。
加油，祝你顺利通过考试~
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唐露阳2023-11-09 21:12:24
唐露阳用PS=CK推出，确实是r 上涨，C上涨；但是从r上涨影响资产来说，C应该下降啊
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