水同学2023-10-21 21:54:11
水同学老师，我图片里的公式，完整的算出underlying bond的FP，和QFP125相减，答案和把QFP125*0.9+0.2，与Fo=112.164相减不一样，为什么呢？
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Evian, CFA2023-10-22 21:37:02
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
125是标准国债期货的报价，没有用转换因子调整，不可以用你完整的算出underlying bond的FP去减125
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老师，我的意思是用转化因子调整非QFP债券，使它可以与标准QFP债券进行比较，如图，为什么不能这么操作呢？
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原因
1.轧差的两个价格应该是交易价格（dirty price），而不是以上截图中你计算的clean price
2.标准QFP是虚拟债券，而不是交易的标的资产债券，所以不应该用QFP的价格考虑套利机会
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