李同学2019-01-07 16:42:38
李同学老师 reading9课后题第33题为什么不选C？ 还有第35题哪里看出来“ the time series also has serial correlation in the residuals from the trend model”？
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Chris Lan2019-01-07 18:34:30
Chris Lan同学你好，
33题，存在异方差就说明残差的方差和自变量之间存在相关性，所以残差的方差可以用自变量的变化来预测
35题，公司三的数据特征是趋势模型存在序列自相关，在这种情况下使用AR模型更好，因此A选择可以排除
另外公司三是指数形式的数据，因此使用log取对数再建模是好的，所以B选项不对。再者题干没说AR(1)模型存在序列自相关问题，因此基于谨慎性原则就从AR(1)开始建模。所以C选项是最好的
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老师,ARCH自回归条件异方差说明残差的方差和自变量之间存在相关性,那这里的自变量是x还是参差E(t-1) ????
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同学你好，
ARCH模型是用残差的平方和残差滞后项的平方进行回归，如果它们之间没关系，或者说回归出来的斜率为0，则表示没有关系，即不存在条件异方差。
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