Ava2023-10-18 22:45:04
Ava这个求的报价为什么默认是到期时候不是初始的报价，为什么不用折现到开始？第一种方式求要加上到期应记利息是因为交易的净价吗？下面一种方式原因也是净价吗？
回答（1）
Evian, CFA2023-10-19 16:01:07
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
以上截图求的FP是T时刻的数值
是0时刻签订衍生品合约，约定T时刻交易，按照FP这个价格进行交易，FP也可写成F0(T)
期初的报价是以上截图中的S0
以上截图中①和②都是T时刻、无套利情况下，标的资产应该有的交易金额
①中，FPxCF的结果是净价，于是要加上AI
下边②中，S0是净价，加上AI0就得到了全价，用“S0+AI0-PVC0”再乘以（1+Rf）^T的结果是全价
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