Ava2023-10-18 20:36:09
Ava这什么公式，能不能推导说明下
回答（1）
Danyi2023-10-23 14:18:44
Danyi同学你好，
upfront premium是额外预付保费。公式里的credit spread就是债券实际的要交的保费，fixed coupon就是标准化的保费。
因为公式中的credit spread和fixed coupon都是按每年来计的，由于upfront premium是在期初一次性进行多退少补，所以需要交多少年保费也是需要考虑的因素，因此多退少补的部分要乘以久期。
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