Angie2023-10-18 15:17:31
Angie久期在图中表示的哪里？是切线吗？随着利率升高，切线斜率变低了啊，没看懂
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Danyi2023-10-19 14:53:33
Danyi同学你好，
这里首先你理解的久期就是切线没有问题，利率升高，久期变小这个结论用于不含权债券。
当含权的时候，就考虑行权的问题了。对于callable来说，利率下降，行权了，那么久期变小；反之利率上升，久期变大，这是跟行权时候的久期相比较的。
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