Kurieho回答（1）
Danyi2023-10-18 16:04:23
Danyi同学你好，
本质计算方法就是你理解的，但是这里每个时点要考虑概率。
expected exposure for Date 3 :
(0.125 × €1,037.01)＋(0.375 × €1,037.94)＋(0.375 × €1,038.60)＋(0.125 × €1,039.05)＋(0.250 × €84)＋(0.500 × €69.49)＋(0.250 × €59.77)= €1,108.90
1,037.01就是由€1,000 × (1 + 0.080804 + 0.04) = €1,120.80，然后€1,120.80/1.080804 = €1,037.01
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