水同学2023-10-16 05:59:08
水同学组合第6章第26题，TC的计算，用计算器怎么算各个参数
回答（1）
最佳
Essie2023-10-16 09:28:14
Essie你好，第26题和你刚提问的25题的方法一致，要求risk-weighted forecast和risk-adjusted weights的相关系数。同样也是使用计算器，具体步骤如下：
先按2ND 7 ，进入DATA，X01=0.1765,↓，Y01=-0.0213，↓，X02=0.4，↓，Y02=0.0025，X03=0.4167，↓，Y03=0.009，X04=0.24，↓，Y04=0.0063。然后按2ND 8 进入STAT，一直按2ND ENTER直到屏幕上出现LIN，这时一直按↓，直到屏幕上出现r=0.7256，这个r就是相关系数。计算出的结果和0.7267有细微差别，这是因为小数点以及四舍五入的原因。然后manager 2和3也是同样的方法。
- 评论（0）
- 追问（4）
- 追问
-
X01=0.1765,↓，Y01=-0.0213，↓，是怎么得到的呢？求讲解，谢谢
- 追答
-
你好，看答案中TC的公式，它是两个指标的相关系数，
0.1765=u/sigma=0.03/0.17
-0.0213=delta w*sigma=-0.125*0.17
- 追问
-
Ui是Ｅ(Ra)，Ra是realized Ra，对吗？
- 追答
-
你的理解正确，加油~
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片