水同学2023-10-16 05:56:15
水同学组合第6章第25题，可以用计算器计算IC吗？谢谢
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Essie2023-10-16 09:27:25
Essie你好，这里先说明25和后面的26题都不需要掌握计算，大致了解即可。
第25题我们用manager 1来举个例子。这题就是用risk-weighted forecast和realized求出相关系数，可以用计算器来完成，具体步骤如下：
先按2ND 7 ，进入DATA，X01=0.176，↓，Y01=0.353，↓，X02=0.4，↓，Y02=0.7，X03=0.417，↓，Y03=0.333，X04=0.24，↓，Y04=0.08。然后按2ND 8 进入STAT，一直按2ND ENTER直到屏幕上出现LIN，这时一直按↓，直到屏幕上出现r=0.5317，这个r就是相关系数。计算出的结果和0.5335有细微差别，这是因为小数点以及四舍五入的原因。
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0.176和0.353是怎么得到的呢？老师这是官网题，不要求掌握吗？
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你好，用主动回报除以对应的风险。比如说manager 1=0.03/0.17=0.176, realized=0.06/0.17=0.353
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