许同学2023-10-15 10:59:32
许同学请问老师怎么理解sensitivity measure 的限制条件及scenario 优点中的allowing liquidity to be taken into account？
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Essie2023-10-15 21:23:55
Essie你好，sensitivity measure的限制条件那句话的意思是，敏感性度量指标在评估风险时，并没有考虑这些波动性或其他高度可靠的损失度量，这可能使得评估结果不够全面或准确，可比性较低。因为敏感性度量没有包含波动性或其他高度可靠的风险度量，通常都是使一个变量，发生微小变化看其对整体的影响。所以当我们试图将不同的投资或策略使用敏感性度量进行比较时，可能会得到有偏的或不准确的结论。
scenario中的优点，就是说在做情景分析的时候，可以考虑流动性。比如说你可以设置不同的场景，在best case中规定流动性较好，在worst case中约定流动性较差等。
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