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Panda酱2019-01-06 10:04:09

你好 2018notes book4 p205 这道例题中的objective感觉很奇怪，说的是reallocate the portfolio to cash，请问怎么理解啊？

回答（1）

Dean2019-01-07 10:08:22

同学你好，我觉得这个问题的理解是不是可以结合例题上面那段话来看。上个问题说 stock-futures = risk free rate。
这道题可以理解为通过调整资产的头寸来获得无风险的收益。（这个cash是无风险的头寸）

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