李同学2023-10-14 01:45:35
李同学我有2个问题，1.就是如果在时间序列里面的的协方差平稳中，验证协方差平稳的条件是不是满足均值，方差，协方差constant就好了？我可以从图5得出变量之间呈指数变化，那就说明他们不是constant，存在协方差不平稳。2.单位根只是证明是不是存在随机游走的情况对吗，但是存在单位根，不能进行自回归AR模型无法使用。并不能验证是不是存在协方差平稳的问题对吗 如果我说的不对请老师指正麻烦了
查看试题回答（1）
爱吃草莓的葡萄2023-10-16 14:41:54
爱吃草莓的葡萄同学你好。1）验证协方差平稳就是验证协方差的三个条件是否都满足。表5中公司1与公司3是指数趋势，并不能说明他们均值方差随着时间一定变化。例如公司3指数趋势，但是没有单位根，说明存在恒定的均值水平，但是方差协方差是否满足条件未知，因此不能根据是否是指数趋势就直接判断协方差平稳。
2）存在单位根，说明没有恒定的均值，说明协方差不平稳；不存在单位根，只能说明存在恒定的均值水平，但是方差与协方差是否满足条件未知，因此不存在单位根并不能说明协方差平稳。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片