Angie2023-10-13 13:21:15
Angie这两种算法得出的结果不一样，错在哪里了
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Essie2023-10-14 22:16:57
Essie你好，下面的方法二并不适用于这道题，因为方法二的那个公式只能用于组合和基准的差异只有资产配置的不同，没有个股选择带来的差异，即在不同的资产类别中，组合和基准的回报率都是相同的。直白点说就是不能有表格中倒数第二列的那些数据。
在没有倒数第二列的情况下，Rai是用单个资产类别的回报率减去组合的平均回报率，组合的平均回报率为：0.40(8%) + 0.30(9%) + 0.30(6%) = 7.70%，domestic equity的Rai的是8%-7.7%。
如果这道题一定要用另一种方法做，可以将value added分解为两部分，具体步骤见下图。蓝色笔是Security Selection，红色笔是Asset Allocation。
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