李同学2019-01-04 16:35:31
李同学老师 关于RMSE的计算方法老师好像没怎么说,但是这里的计算怎么跟df没有关系?
回答（1）
Chris Lan2019-01-04 19:05:24
Chris Lan同学你好，
RMSE是用于检验AR模型的解释力度的指标，了解性质为主，不要求计算，它有以下几个重要知识点
In-sample forecasts：例如：用2007-2014年的数据做模型，去估计2009年的数据（自己估计自己没有意义）
Out-of-sample forecasts：例如：用2007-2014年的数据做模型，去估计2015年的数据（用样本外数据估计才有意义）
使用RMSE指标去衡量自回归模型的预测力度，RMSE：√(∑εi^2/n)=√[(yt-yt cap)^2/n]，相当于yt-yt cap表示不能被解释的部分的标准差，RMSE越小越好，公式以了解为主，不要求计算，知道他是做什么的就可以
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