ether2023-10-11 22:50:08
ethersurprise指factor还是bi*Factor，如果是factor的话影响最大的不是应该看系数bi也就是fundB的inflation吗
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Essie2023-10-12 10:24:29
Essie你好，surprise指真实的宏观经济指标值减去预期的宏观经济指标值，指factor。
但是题目问的是，哪个fund对于combined inflation和GDP growth这两个经济指标的surprise最敏感，所以不仅要考虑surprise还要考虑对应的敏感性，即系数bi。因此应该综合看bi和Factor。
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上一题“The surprise in which of the following had the greatest effect on fund returns?”呢 fund b 的inflation不对吗
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你好，对基金回报率的影响默认是看绝对值的，因为这里题目没有刻意强调in percentage term，所以看的是回报率减少的绝对值。因此，−0.55%，fund C中的GDP growth是影响最大的。
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