gaoju2023-10-11 17:04:56
gaoju为什么说rolling tracking difference 最能反映真实的trading cost 和reblance啊？能详细解释一下吗
回答（1）
Essie2023-10-12 09:44:52
Essie你好，Rolling tracking difference是滚动回报率之差，举个例子，假设3天滚动一次，前5天的回报率之差分别是1%，2%，3%，4%，5%，那么前三天的平均回报率之差是2%，第2到4天的平均回报率之差是3%，第3到5天的平均回报率之差是4%。因此，2%，3%和4%就是三天Rolling tracking difference。
如果要看一年的也一样，就是看250天的Rolling tracking difference，然后和每年费率相比，这个difference有没有超过费率。如果超过费率说明ETF比基准多赚的部分超过了费用。滚动回报率之差能反映组合管理以及费用在更长期限下的累积效应，经过年化后可以和费用比率进行比较并做出进一步的研究分析。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片