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小同学2023-10-11 11:32:48

90%的置信区间的VaR值基础班讲义上说是5%，但是这里又说95的置信区间VaR是5%，是有考虑单边还是双边吗？

回答（1）

Essie2023-10-12 09:31:53

你好，题目没有特别说明，看到VaR默认都是单尾的，即95%的置信区间，对应5%的VaR；99%的置信区间，对应的1%的VaR。

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