水同学2023-10-10 22:03:58
水同学数量第5章第4题，请老师讲解一下
回答（1）
最佳
爱吃草莓的葡萄2023-10-11 11:37:50
爱吃草莓的葡萄同学你好。数据信息不完整，无法说明错的原因。
协方差平稳有三个条件，一是均值存在且有限（不随时间变化），二是方差存在且有限（不随时间变化），三是协方差只与滞后阶数有关。可以从回归表中找到数据特征判断三个条件是否同时满足。但凡有一个不满足，时间序列数据都不是协方差平稳的。
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老师，这道题目有问题对吗？
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老师，从图表怎么判断是否满足方差稳定的三个条件呢？谢谢
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同学你好。
1）最简单最直接的，根据case中说的话即可判断均值与方差不是恒定的，如下图，这是本题的判断依据，也是本题想要考察的内容。
2）使用表格中的数据进行计算判断，这并不是本题想要考察的方向，但我们可以展开看一下。首先我们是不是可以使用表1中AR(1)模型的数据，即Xt=1.5948+0.9767X_t-1+et，检验该模型是否存在单位根，如果存在单位根，那么说明不平稳（没有恒定的均值）；但是不存在单位根，并不能说明协方差平稳（因为可能均值满足要求但方差、协方差不满足要求）。因此我们着手经验滞后系数0.9767是否与1一样，检验统计量为t=(0.9767-1)/SE,而63.9535=（0.9767-0）/SE,是不是可以计算出t检验统计量为1.5左右，是不是不能拒绝原假设，说明存在单位根，不平稳。
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