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水同学2023-10-10 21:52:57

数量CFA官网，第5章第3题，在自回归方程中检验自相关不是DW test不可靠吗？为什么考题用DWtest

回答（1）

最佳

爱吃草莓的葡萄2023-10-11 11:32:36

同学你好。线性趋势模型与对数线性趋势模型是有自变量的，因此可以使用DW检验判断。自回归模型没有自变量，因此无法使用DW检验判断。

线性趋势模型：Yt=b0+b1t+et；

对数线性趋势模型：log Yt=b0+b1t+et；

自回归模型：Yt=b0+b1Yt-1+et。

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