Fionaaaa2019-01-03 21:45:08
Fionaaaa讲义第93页，为什么在financial data中estimated standard errors会被高估呢？这里是只需要记忆还是需要理解其原理？
回答（1）
Bingo2019-01-04 09:47:38
Bingo同学你好。出现异方差时，斜率的标准误可能会变小，也可能会变大，导致t检验和F检验变得unreliable。
原版书作者基于自己多年的研究和观察，发现金融市场中出现异方差时斜率的标准误更多时候会偏小。
所以老师上课时只阐述了斜率标准误变小时造成的影响。
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