水同学2023-10-09 06:39:52
水同学CFA官网第五章多元回归的衍生，13题看不懂，请老师讲解一下，谢谢
回答（1）
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爱吃草莓的葡萄2023-10-09 16:14:14
爱吃草莓的葡萄同学你好。这题就是逻辑回归模型预测，逻辑回归模型为log(P/(1-P))=b0+b1X1+b2X2+e，将数据带入模型中求出P，然后与65%比较。数据带入模型为log(P/(1-P))=-1.9589+0.3453*25。注意，题目开始就说了仅使用统计显著变量来估计，因此先得根据表格数据判断哪些变量是显著不为0的，发现仅截距与price_sales系数显著不为0，那仅带入这两个数据即可。求得P为0.3595，这就可以选择B选项。
此外P是当Y=1时的概率，而Y=1意味着基金为winning fund。由于0.3595小于阈值65%，因此不能被分为winning fund，这就是B选项后面的判断。
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