Shihairong2023-10-08 23:58:37
Shihairong自回归模型中不存自变量，只有滞后因变量，自回归模型中残差序列自相关检测，可以确定到第n order的自回归模型时残差之间没有明显相关性时，AR(n)模型为符合假设的模型。这个理解准确么？谢谢
回答（1）
爱吃草莓的葡萄2023-10-09 15:35:47
爱吃草莓的葡萄同学你好。基本是对的，自回归模型中，我们检验模型残差之间没有明显相关性时，说明自回归模型不存在序列相关性，严格来说，不能直接说模型符合假设。因为AR模型进行回归的假设包括时间序列数据协方差平稳、残差之间不存在相关性、不存在异方差。这里仅发现残差之间没有相关性，并不能说明回归的所有假设都满足，因此不能说它为符合假设的模型。
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