185****05202023-10-08 08:57:27
185****0520Q7的risk parity是不是Rp低，σp低，但σp下降幅度更大，从而SR高？
回答（1）
Essie2023-10-08 10:01:36
Essie你好，risk parity是风险平价，这种方法将使得组合中每一项资产的风险对组合风险的贡献程度是相等的，例如：一个组合中有n个资产，则每个资产的风险为(1/n) σP。比如说组合里只有股票和债权，因为股票的风险通常比债权高，所以会导致组合中债券占了绝大多数比重。
Rp低，σP也低这没问题，但是“σP的下降幅度更大"，不知道这个结论是同学从哪里得出的呢？
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