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185****05202023-10-07 23:35:05

Q6该如何套利

回答（1）

Danyi2023-10-08 17:31:21

同学你好，
因为这里债券的credit spread是7%-2.5%=4.5%，那么买债券的投资者就可以获得4.5%的收益；同时，买一个CDS来对冲买债券的信用风险，CDS的credit spread是4.25%，表示买这个保护需要花费4.25%。因此综合一下，盈利0.25%

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