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Shihairong2023-10-07 13:58:00

29题解析中，为什么一阶差分回归方程有单位根随机游走，其相应一元回归一定存在单位根？谢谢

回答（1）

爱吃草莓的葡萄2023-10-08 16:04:08

同学你好。原始模型为Xt=b0+b1Xt-1+et，一阶差分后为Xt-Xt-1=b1（Xt-1 - Xt-2）+Et，b1都一样，差分的结果进行检验发现b1显著等于0，存在单位根，那原模型不也是存在单位根。

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