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180****89392023-10-06 20:04:56

老师说UIRP unhold的时候，没有远期合约汇率F存在，还说要unhold的时候才能进行carry trade，那为什么这道例题这里存在一个可以计算出来的远期汇率F呢？

回答（1）

最佳

Alex2023-10-07 14:23:39

你好同学

计算题的话两种IRP公式基本没有差别。唯一差别就是未来的利率到底是用F表示还是用S’表示。算出来的数据都是一样的

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那arbitrage和carry trade的区别在哪里呢？

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