静同学2023-10-05 23:04:55
静同学老师，这里的FRA0.68%是会随着时间变化的对吧，只不过当下按照无套利算出来是0.68%，执行价格0.6%是怎么得出来的啊？
回答（1）
Evian, CFA2023-10-06 14:11:30
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
0.68%是会随着时间而变化的，它是站在0时刻（5.15）定的6.15~9.15时间段（未来利率），如果不在5.15，变成6.15，那6.15~9.15时间段（未来利率）就不再是0.68%了
0.6%是利率期权的执行价格，这个价格可以由投资者来定，然后写在合约里
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