Panda酱2019-01-02 20:55:27
Panda酱你好，课后习题301页，请老师解释下第六题，无风险利率升高远期价格会升高，可是折现率也高了，现值不也没变吗？
回答（1）
Dean2019-01-03 10:04:56
Dean同学你好，请回忆一下，forward price是怎么计算得到的，我们使用S0然后乘以无风险利率（再加上成本的现值，减去收益的现值）最终得到FP。
我们计算forward contract value 的时候是FP(t)-FP(0)再折现的，你往前折现的数值是不一样的，因而不能互相抵消的。
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