王同学2019-01-02 14:22:19
王同学就是在盯市的例题，用的是ask的价格0.7873，那么为什么在三角套汇中用的是bid的价格？什么时候用bid，什么时候用ask
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Sinny2019-01-02 19:07:41
Sinny同学你好，这个需要基于看哪个货币，以及标价方式
但是判断的标准就是我们对于个人来讲，买入一个货币的时候，我们 用更高的价格来买新货币
而如果卖出的话，我们会用较低的价格卖，这样的话银行才会低买高卖赚差价
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请看第二幅图，步骤2 的计算，如果我是买家，那应该是以81.89去买，而不是以81.87去买，那这个计算的方式是不是我是银行的身份去进行套利
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同学你好，那么请问你现在是要买哪个货币呢？
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我的问题是;第一幅图的套利计算中，题目中的spot rate：0.7825/0.7830 USD/NZD，题目中是买入三个月的新西兰币的远期合约，为什么这里不是用0.7825而是用0.7830去算。根据第二幅图的三角套汇中Step two先用USD去换JPY，这里它就用81.87而不是81.89去计算。这样一对比我在做第一幅图的那道题就不知道为什么不用0.7825计算？
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同学你好，你现在要买入NZD，用的标价方式是USD/NZD，那么需要用的是银行卖出NZD的标价，而0.7825是NZD的银行的买入价而不是卖出价
三角套汇的时候，你现在用的是USD换JPD，两种标价方式不同，这里的标价方式是JPY/USD，因此小的变为了银行的卖出价
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