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LYJ2023-10-01 03:16:00

当CDS是单期的时候Exposure默认为1吗？为什么LGD直接等于1-RR了？

回答（1）

最佳

Danyi2023-10-03 22:59:03

同学你好，
是的，单期的时候，exposure就是100%。
LGD损失幅度，RR恢复幅度，两者相加就是100%，这是定义概念。

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