林同学2023-09-29 15:29:47
林同学基础班四因子模型有残差项，强化班的公式没有，到底有没有？另外，RMRF和WML是什么意思？
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Essie2023-09-29 21:47:51
Essie你好，
1. 都是可以的，只是有无残差项的模型使用场景不同。
有残差项的是回归模型，等式左边是历史真实点回报率。
没有残差项的公式，等式左边是预期回报率。
2. RMRF是市场风险溢价，即市场回报率减去无风险回报率。
WML是Winners minus losers，WML因子中的winner指过去一年中投资回报最高的几只股票，losser指过去一年中投资回报最低的损失最惨重的几只股票。
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