樊同学2019-01-01 12:28:31
樊同学老师，您好！ I-spread从含义上理解是利用插值法来算出的spread，使用插值法又是因为没有所需期限的benchmark。那对于swap spread也会出现没有缺乏所需要期限的benchmark的情况吗？出现这种情况，也是需要用插值法来解决吗？
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Sherry Xie2019-01-02 11:15:03
Sherry Xie同学你好，正是因为swap spread里面treasury bond的期限不容易找到，所以才有了I spread的使用。
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