刷同学回答（1）
Essie2023-09-26 09:46:42
Essie你好，active risk是标准差，active risk squared是方差。但是标准差之间没法相加减，只有方差可以。所以在多因子模型里，主动风险的归因中应使用Active risk squared = Active factor risk + Active specific risk.这个公式。
现在题目让我们选择“在主动因子风险中的风格因子占active risk比例最高的”组合是哪一个，即找到风格因子在整体的组合的主动风险中最大的那个组合。
那么就是找到style factor占主动风险平方最大的组合。
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这个地方使用active risk square代替了active risk？
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你好，可以这么说吧，主要的原因是直接用active risk没法做，因为标准差之间没法相加减，所以也没法找到这个占比。
只能用方差active risk square才能进行风险归因。
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