鲁同学2023-09-23 11:17:37
鲁同学讲义中一阶差分，不能用DW检验，因为自变量含有过去因变量，即有lag项。 在前面的LM3序列相关中，DW可以用来检验first order ，而没有强调是否有lag项，这个是否存在矛盾？按照本章时间序列的理解，前面章节的序列相关，DW只能检验残差无lag且只能first order, 请帮忙解释，谢谢！
回答（1）
最佳
爱吃草莓的葡萄2023-09-25 15:31:48
爱吃草莓的葡萄同学你好。并没有矛盾。在前面多元回归中讲的序列相关性是普通多元回归的序列相关性检验，即自变量不是因变量的滞后项，而DW检验也只能检验一阶的序列相关性，检验不了二阶及以上的序列相关性。本章是时间序列数据分析，在这里使用的是AR模型，即自变量是因变量的滞后项，因此无法使用DW检验。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片