鲁同学2023-09-21 13:45:16
鲁同学多重共线性时，SEE按理不是变小吗，因为有更多的解释，所以Sb Cap变小， T统计变大，Type 1更多，不太理解了
回答（1）
爱吃草莓的葡萄2023-09-22 10:44:10
爱吃草莓的葡萄同学你好。如果存在多重共线性，那么意味着多个变量可以线性组成一个新的变量。假如我用单因子模型对股价进行建模非常好，但是我将单个因子线性拆成3个因子进行建模。假设原来系数为1，现在变为1/3，非但不能提高模型拟合度，还会造成误差，SEE会变大，单个系数的标准误也会变大（原来是1，现在是1/3），t统计量被低估。
不要看着变量多了，就有了更多解释力。在R^2中讲到不论自变量有没有解释力，只要增加就会使得R^2增加。因此同学这里说的不对没有依据。
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